И для того, чтобы входить в противоположную сторону, ложному движению вместе с маркет-мейкерами, нам следует дождаться подтверждение. То есть одной крупной или нескольких средних свечей в сторону настоящего движения, куда, как мы предполагаем, двинется рынок. Стоп лосс ставим чуть ниже либо чуть выше ближайшего локального максимума или минимума. Как правило это тень свечи, которая закончила тест.

Возврат котировок пары к его максимуму служит основанием для формирования длинных позиций. На дневном графике USD/CAD в условиях выраженного «бычьего» тренда на баре №1 возник чрезмерно высокий объем. Речь идет об up-баре с закрытием вблизи середины торгового диапазона. Вполне возможно, мы обнаружили крупного продавца. В ближайшее время он начнет испытывать силу своих оппонентов.

Я бы не рекомендовал использовать эту информацию. Что у разных брокеров свой метод сглаживания котировок, вой поставщик ликвидности, в целом свои настройки по торговле и поэтому даже данные между брокерами могут разниться. Однако в большинстве случаев действительно, общая тенденция имеет сходство.

Механика рынка от Вайкоффа

Все что нужно уже нашло свое отражение в стоимости актива и в объемах. Применение объемов лежит в основе многих стратегий, приносящих стабильную прибыль. Благодаря ему метод принял тот вид, который он имеет сегодня. Бары, кроме восходящих/нисходящих вариантов дополнительно классифицируются по отношению цены закрытия к общей величине спреда. Голубой цвет – японская свеча, которой сопутствует нейтральный (средний) торговый объем.

На свече 2 можно заметить, как крупные игроки продолжают торговлю, затем происходит закрытие свечи 3 с понижением. Это является подтверждением того, что самые крупные объемы продаж были на двух предшествующих свечах ценового графика. Первая цель трейдера использующего метод объемного анализа. Необходимо максимально точно оценить влияние крупных игроков на текущую ситуацию. Если спрос растет, в первую очередь будут исполняться заявки на покупку по низким ценам, что вызовет рост стоимости актива. И обратная ситуация – смещение баланса сил в пользу медведей создает большой поток новых сделок на продажу и падение цены.

Не рекомендуется новичкам, поскольку требует наличия тактики динамичного управления позицией. Границы канала служат фильтром и сигналом сделок. https://boriscooper.org/ На растущем тренде не рекомендуется покупать у границы перекупленности, тогда как снижение к нижней границе – сигнал к покупкам.

Сигналов VSA: Тестирование спроса и предложения

“Нагреваясь”, цена формирует твердый упор, преодолевать которой уже гораздо сложнее. Успешный тест характеризуется небольшим объемом и последующим отскоком цены в противоположную сторону. Мы же смотрим на небольшие всплески, которые, тем не менее, стараются привлечь внимание покупателей или продавцов, пробивая, как правило, уровни. И таким образом маркет-мейкеры проверяют есть ли сопротивление на рынке их кампаниям по закупкам или продажам. Здесь наблюдалась слабость на фоне, поэтому можно было вполне входить на основании этого сетапа в продажи.

Эти события способствуют тому, что толпа начинает продажу своих активов, практически всегда эти сделки убыточны. В этом заключается принцип рынка, хотя начинающие трейдеры зачастую не знают этого факта. Обеспечить крупные объемы сделок на покупку могут быть единственные участники торговли – это профессиональные трейдеры. Однако они совершали продажи по наиболее высоким ценам раньше, когда рынок находился в фазе дистрибуции.

«Открытый интерес» в Форекс трейдинге – стратегии применения

Это может быть восходящий тренд либо предпосылки к нему. Или же нисходящий тренд, либо же предпосылки к движению вниз.Причём окончание коррекции, если это какая-то крупная коррекция, может быть именно в крупном объеме. Но тут у нас уже будет кульминация покупок/продаж. Тестирование на восходящем тренде характеризуется пробитием предыдущих локальных минимумов.

• Прошлые цены являются важным аспектом для понимания движений на финансовых рынках.
• Данный тип файлов будет храниться в вашем браузере только с вашего согласия.
• Тут нет каких четких регламентируемых правил, которые можно было бы использовать в качестве алгоритма.
• Напомним, фьючерс – соглашение о купле-продаже актива по заранее согласованной цене в определенную дату.
• Если подтверждать сетапы VSA системой Price Action, то читать рынок для вас будет максимально просто и увлекательно.

Представьте, что на рынке торгует только десятка трейдеров (обучение торговле на форекс). Каждый из них применяет свою наработанную торговую стратегию и стремится получить максимум прибыли (форекс стратегии). Допустим, у девяти трейдеров на депозите по 100 евро. А у одного трейдера из десятки имеется ровно столько долларов, что хватит на покупку 900 евро у девяти трейдеров.

Тем более, что появляются они достаточно часто даже на старших таймфреймах. Торговля по объемам появилась еще в начале 20 века. Основатели концепции VSA – Ричард Вайкофф и Том Уильямс. Книги этих авторов помогут вам более фундаментально освоить торговлю по объемам. Объем на текущем баре (полученные значения сравниваются со значениями объемов предыдущих баров).

Похожие статьи:

При открытой позиции прочие сигналы не учитываются. Во многих случаях для выставления ордеров (с обеих сторон — news straddling) трейдеры опираются, например, на новостные сводки или азиатскую сессию. Распределение осуществляется аналогично, но наверху (следом за восходящим трендом и при последующем развороте цены вниз). Чтобы получить более подробную информацию, посмотрите нашу Политику конфиденциальности. 3 – график вовсе не дошел до уровня сопротивления. Если такие свечи появляются при боковом движении, то стоит ожидать окончания периода консолидации.

Совокупность этих факторов свидетельствует в пользу разворота тенденции. Up Bar – цена закрытия следующего бара находится выше цены закрытия предыдущего бара. Тактика интересна тем, что основана на реальных данных и особенностях рынка валютных фьючерсов. Она совмещает два способа торговли – на основе краткосрочного и среднесрочного анализа уровней сопротивления/поддержки и «пробоя». Последний термин уникален, как и тактика торговли, определяющая «зоны наименьшего сопротивления тренду». Индикатор DOM может быть использован как дополнение к любой торговой стратегии трейдера – неважно, применяете вы технический или фундаментальный анализ.

Ищем крупных игроков и ловушки на рынке при помощи анализа объемов и спрэдов

Кроме того, качественные программы защищают пользователя от кражи конфиденциальных данных и минимизируют риски анализа трафика. Такие сервисы существуют для компьютеров, отдельно для браузеров, а также для мобильных устройств. Этот паттерн похож на предыдущий, и он содержит в себе несколько волатильных баров или свечей с большим объемом.

Теория межрыночных связей уделяет особое внимание методу анализа динамики объемов. На рынке Форекс VSA работает в целом надежно только в рамках комплексной торговой стратегии. На фондовом точность отработки сигналов достигает 80-90% и могут использоваться как опережающий индикатор для валютных позиций.

Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS

В этом нам поможет VSA анализ – внутридневная стратегия для трейдера. Распределение будет окончанием очередного рыночного цикла, когда сигналы VSA указывают об уменьшение открытого интереса крупных игроков – мелкие игроки распродались или выжаты с рынка. На графике это vsa анализ выражается в частых пин-барах, снижении объемов, или объемах вообще без результата. Это явные признаки закрытия и отсутствия спроса. После детального изучения наиболее распространенных паттернов VSA и их применения на практике выводы сложились довольно неоднозначные.

Ливермор первый начал использовать данные объемов, чтобы анализировать настроения быков и медведей для поиска точек входа. Однако не он стал создателем этого метода торговли как такового. Так, трейдер пытается выяснить разницу между спросом и предложением, которую создают крупнейшие игроки на рынке Forex (профессиональные трейдеры, учреждения, банки, иные маркет-мейкеры).

VSA подразумевает анализ следующих переменных:

Нижерасположенная схема отображает 30-минутный график пары американского доллара и швейцарского франка, на примере которого можно сделать побарный анализ VSA. Рынок шел на подъем до тех пор, пока не графике не зафиксировался бар, помеченный 1. Стоит обратить внимание на рост объема на этом баре, что является признаком входа на рынок профессионалов. Методика работает на обеих сторонах, внизу и вверху, во всех типовых рыночных ситуациях.

Стоит ли изучать метод VSA?

Данный способ VSA анализа учит концентрироваться на спреде/объеме отдельно взятых свечей или групп свечей. Поддержание ликвидности рынка, открытие крупных позиций (мета-ордера), а также выход из них — вот одни из главных задач крупных игроков. Наконец, третий аргумент — в задачи маркет-мейкеров и хедж-фондов входят решения вопросов значительно важнее, нежели обобрать начинающего трейдера. Анализ идет параллельно с теориями о манипуляциях ценами маркет-мейкерами и крупными игроками. Научные исследования современных рынков относятся к таким теориям крайне скептично. Со времен зарождения классических правил метода VSA прошло уже больше полувека.

Выше представлена пара USD/JPY и пример паттерна вытряхивание. Мы видим начало вялого, но зарождающегося нисходящего движения, после чего свеча с высоким объемом и также огромной тенью. Были выброшены с рынка по стопам более мелкие спекулянты, после чего пара продолжила более активное нисходящее движение. В разделе “Индикаторы объема” как раз разобраны наиболее популярные. Далее в данной теме будет использоваться в примерах индикатор объема ProVolume, который является для меня наиболее удобным в применении.

Благодаря такому виду данных, можно посмотреть общую информацию о свече (баре), такую как, например, цены открытия и закрытия, а также максимум и минимум. Как нам узнать, что происходило внутри свечи и спровоцировало ее образование. Какое количество контрактов было продано и куплено по каждой из ценовых котировок?